با ما در ارگ تجارت همراه باشید تا به توضیح اندیکاتور میانگین متحرک بپردازیم:
اندیکاتور میانگین متحرک MA یکی از ساده‌ترین و رایج‌ترین شاخص‌های تجزیه و تحلیل داده‌هاست. این شاخص از جمله اندیکاتورهای تشخیص روند قیمتهای گذشته است و همچنین می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا عمل کنند. زیرا آنها همیشه در حال تغییر هستند.
میانگین متحرک انواع مختلفی دارد که میانگین متحرک SMA ساده‌ترین آنهاست و از نوع اندیکاتورهای پسرو یا تاخیری می‌باشد.
اندیکاتورSMA براساس دوره زمانی تعریف شده، میانگینی از قیمتهای گذشته نماد را محاسبه کرده و منحنی آن را نمایش می‌دهد.
درمیانگین متحرک ساده، قیمتهای چند دوره قبل با یکدیگر جمع شده و به تعداد تقسیم می‌شوند. انتخاب تعداد دوره‌هایی که مورد محاسبه میانگین متحرک ساده قرار می‌گیرند را می‌توانید تغییر دهید.
میانگین متحرک ساده SMA چیست؟
میانگین متحرک ساده SMA به میانگین قیمت بسته شدن سهام در یک دوره زمانی مشخص اشاره دارد. دلیل اینکه میانگین "متحرک" نامیده می‌شود این است که قیمت سهام دائماً در حال تغییر است، بنابراین میانگین متحرک نیز مطابق با آن تغییر می‌کند. SMA یکی از یکی از اصلی‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است.
اندیکاتور SMA را در استراتژی های مختلف معاملاتی جهت تشخیص روند بازار، سطح حمایت و مقاومت پویا و همچنین تشخیص قدرت روند استفاده می‌کنند.
محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA)
محاسبه میانگین متحرک ساده را به روشهای مختلفی انجام می‌دهند. معمولا درمحاسبه میانگین متحرک ساده 5 روزه، تعداد 5 قیمت بسته شده آخر در طول یک روز را با هم جمع می‌کند و سپس آن را بر 5 تقسیم می‌کند، در نتیجه میانگین جدیدی در هر روز ساخته می‌شود. در ادامه هر میانگین به میانگین بعدی متصل می‌شود و یک خط روند منحصر به فرد ایجاد می‌کند.
به عبارت دیگر، مجموعه‌ای از اعداد – یا قیمتهای سهام مثلا در بازار مالی فارکس – با یکدیگر جمع می‌شوند و سپس بر تعداد قیمت های مجموعه تقسیم می‌شوند.
مثلا تصور کنید قیمت یک سهم در پنج روز متوالی به ترتیب برابر 101 و 102 و 103 و 104 و105 باشد.
اگر در تنظیمات این شاخص، تعداد دوره را برابر 5 تنظیم کنید، میزان SMA برابر خواهد بود با
101+102+103+104+105/7) = (103)⇨ SMA=103)
هم اکنون شما میانگین قیمت بسته شدن در پنج روزگذشته را دارید آن قیمتهای میانگین را با هم جمع زنید تا اینگونه یک میانگین متحرک به دست آورید!
میانگین متحرک همچنین در نوسان گیری هم کاربرد های بسیاری دارد.
فرمول محاسبه SMA
=Aمیانگین دوره n
=n تعداد دوره‌های زمانی
به یاد داشته باشید میانگین‌های متحرک دائما به روزرسانی می‌شوند. به این معنی که با ورود اطلاعات و داده‌های جدید، داده‌های قدیمی حذف خواهند شد.
چنانچه میانگین متحرک ساده تحلیل براساس بازه‌های زمانی کوتاه مدت تعریف شود، تغییرات سریعتر اتفاق می‌افتد اما بیشتر دیتاهای اصلی را دنبال می‌کند.
در ادامه اگر میانگین متحرک ساده بر اساس بازه‌های زمانی بلندمدت تعریف شود میانگین متحرک ساده سرعت کمتری را دارد.
برای یادگیری بهتر آموزش مفهوم میانگین متحرک ساده، به مثال زیر دقت کنید
در تصویر بالاجفت ارز EUR/USD را در فارکس مشاهده می نمایید. قیمتهای 5 روز گذشته که در نمودار می‌بینید همان 5 عدد از کندل‌های آخری روی چارت در کادر بنفش مشخص شده است.
قیمت روز اول 1/3172
قیمت روز دوم 1/3231
قیمت روز سوم 1/3164
قیمت روز چهارم 1/3186
قیمت روز پنجم 1/3293
محاسبه میانگین متحرک در نمودار به شکل زیر می‌باشد.
(1/3271+1/3231+1/3164+1/3186+1/3293/5=1.3209)⇨ SMA=1.3209
توصیه می‌شود مثال‌ها و روشهای بیشتری را برای یادگیری محاسبه میانگین متحرک ساده جستجو نمایید تا بتوانید درشرایطی که بازار متغیر است، استراتژی‌های مختلفی را تنظیم و ایجاد نمایید.
همانطور که می‌دانید میانگین‌های متحرک از انواع اندیکاتورهای تاخیری هستند. از آنجا که شما میانگین‌های قیمتی در گذشته را می‌گیرید، در واقع فقط مسیر کلی حرکات اخیر و جهت کلی حرکات کوتاه مدت قیمتی در “آینده” را مشاهده می‌کنید.
چگونه میانگین های متحرک ، حرکات قیمتی را صاف می کنند
همانطور که در چارت مشاهده می نمایید سه میانگین متحرک ساده مختلف، برای جفت ارز USD / CHF در بازه زمانی 1 ساعت ترسیم شده است.
هرچه طول مدت اندیکاتورSMA بیشتر باشد، از قیمت ، بیشترعقب می‌افتد. توجه کنید که SMA62چگونه از قیمت فعلی در مقایسه با SMA30,SMA50 بیشتر فاصله می‌گیرد.
یعنی SMA62 مجموعه ای از قیمت های پایانی 62 روز گذشته است که آن را بر 62 تقسیم می‌کند. هر چه مدت زمان طولانی‌تری برای SMA استفاده کنید، واکنش به حرکات قیمتی کندتر است.
میانگین متحرک‌های موجود در این نمودار، نشان دهنده احساس کلی بازار در این برهه از زمان می‌باشد. در اینجا، می‌توانیم ببینیم که این جفت ارز دارای روند صعودی است.
در واقع به جای اینکه فقط به قیمت فعلی بازار نگاه کنیم، با استفاده از میانگین‌های متحرک، دید وسیع‌تری خواهیم داشت بنابراین می‌توانیم جهت کلی قیمت را درآینده ارزیابی کنیم.
با استفاده از اندیکارتور SMA می‌توان گفت که آیا یک جفت ارز روند صعودی دارد یا خیر؟
میانگین متحرک ساده به نوسانات شدید غیر واقعی خارج درروی نمودار حساس هستند.
در چنین حالتی، آنها ممکن است سیگنال‌های اشتباه به ما بدهند. در نتیجه فکر می‌کنیم یک روند جدید در حال شکل‌گیری است اما در واقع، چیزی تغییر نکرده است. بنا بر این اندیکاتور میانگین متحرک ساده بهتر است با اندیکاتور های دیگر مثل اندیکاتور استوکاستیک(استوکستیک) ترکیب شود.
